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Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications

Idioma InglésInglés
Libro Tapa dura
Libro Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications Aurelien Alfonsi
Código Libristo: 02465577
Editores Springer International Publishing AG, mayo 2015
The scope of this book is to give an overview of affine diffusions, from Ornstein-Uhlenbeck processe... Descripción completa
? points 139 b
56.59 €
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The scope of this book is to give an overview of affine diffusions, from Ornstein-Uhlenbeck processes to Wishart processes. It will also present related mean-reverting processes that take values in the set of correlation matrices. There will be a particular emphasis on simulation methods for these diffusions. These methods are necessary to get a practical use of these processes. We will also present some models in mathematical finance that use these diffusions. Numerical illustrations will be given on some practical examples.

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Sobre el libro

Nombre y apellidos Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications
Autor Aurelien Alfonsi
Idioma Inglés
Encuadernación Libro - Tapa dura
Fecha de publicación 2015
Número de páginas 252
EAN 9783319052205
ISBN 3319052209
Código Libristo 02465577
Editores Springer International Publishing AG
Peso 542
Dimensiones 164 x 246 x 19

Categorías

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