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Credit Risk Valuation

Name: Credit Risk Valuation
Brand: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
SKU: 01567523
Price: 152.59 EUR
Availability: InStock
Author: Manuel Ammann
ISBN: 9783540678052

Methods, Models, and Applications

Manuel Ammann

Idioma

Inglés

Libro Tapa dura

Código Libristo: 01567523

Editores Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, junio 2001

This book offers an advanced introduction to the models of cre- dit risk valuation. It concentrates... Descripción completa

Código Libristo: 01567523

373 b

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This book offers an advanced introduction to the models of cre- dit risk valuation. It concentrates on firm-value and reducedform approaches and their applications in practice. Additionally, the book includes new models for valuing derivative securities with credit risk, focussing on options and forward contracts subject to counterparty default risk, but also treating options on creditrisky bonds and credit derivatives. The text provides detailed descriptions of the state-of-the-art martingale methods and advanced numerical implementations based on multi-variate trees used to price derivative credit risk. Numerical examples illustrate the effects of credit risk on the prices of financial derivatives.