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Equity Indexing

Hedging and Trading Stock Market Indices and Exchange Traded Funds

Idioma InglésInglés
Libro Tapa blanda
Libro Equity Indexing Andreza Barbosa
Código Libristo: 06827561
Editores VDM Verlag Dr. Müller, noviembre 2008
The present book provides an empirical analysis of equity indices and exchange traded funds (ETFs),... Descripción completa
? points 207 b
84.69 €
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The present book provides an empirical analysis of equity indices and exchange traded funds (ETFs), i.e. tradable versions of traditional equity indices. We compare the performance of minimum variance (MV) hedge ratios applied to equity indices and propose a performance measure that takes into account the conditional variance of the hedged portfolio. We analyse the hedging and cross hedging of ETFs and assess the results of applying distinct MV models to the higher moments of the returns distribution of the hedged portfolio.Finally we investigate the possibility of using the probability output of a Markov Switching model to develop trading rules for ETFs. The explanatory variable used is the volatility index from the corresponding equity market and the trading rule is based on the volatility feedback assumption with a positive relationship between return and volatility.

Actriz & Políglota
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Ewa Kasp
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Sobre el libro

Nombre y apellidos Equity Indexing
Autor Andreza Barbosa
Idioma Inglés
Encuadernación Libro - Tapa blanda
Fecha de publicación 2009
Número de páginas 216
EAN 9783639194784
Código Libristo 06827561
Editores VDM Verlag Dr. Müller
Peso 246
Dimensiones 153 x 221 x 18
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