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Dynamique Non Lin aire Du Prix Spot Du P trole
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Dans le cadre de notre ouvrage, afin d'identifier la source de la volatilité excessive, nous avons examiné le rôle des spéculateurs hétérogčnes sur la dynamique du prix spot du pétrole. Nous avons fait appel ŕ la théorie des agents hétérogčnes afin d'expliquer les anomalies observées. Cette théorie a mis en exergue la nécessité de spécifier de façon endogčne les processus d'interaction des agents. De plus, l'existence d'une part d'aléa dans ces processus nous a mené ŕ recourir également ŕ des processus stochastiques afin de modéliser la volatilité excessive. L'intéręt d'utiliser de tels processus réside dans leur aptitude ŕ étudier des systčmes chaotiques ŕ haute dimension. Ainsi, nous avons fait appel aux modčles combinés de processus chaotiques stochastiques (Mackey-Glass-A-FIGARCH), ainsi qu'au modčle chaotique cyclique (Mackey Glass Cyclique Saisonnier), qui prennent en considération la dynamique contenue ŕ la fois dans la moyenne et dans la variance. Nos résultats ont montré que les activités spéculatives des spéculateurs hétérogčnes sont ŕ l'origine de la dynamique non linéaire ainsi que de la volatilité excessive du prix du pétrole
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