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Lectures on BSDEs, Stochastic Control, and Stochastic Differential Games with Financial Applications

Idioma InglésInglés
Libro Tapa blanda
Libro Lectures on BSDEs, Stochastic Control, and Stochastic Differential Games with Financial Applications René Carmona
Código Libristo: 02983204
Editores Society for Industrial & Applied Mathematics,U.S., octubre 2016
A vital introduction to the stochastic analysis tools which play an increasing role in the probabili... Descripción completa
? points 262 b
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A vital introduction to the stochastic analysis tools which play an increasing role in the probabilistic approach to optimization problems, including stochastic control and stochastic differential games. As one of the few books on game theory and the theory of stochastic differential games, this book will be helpful to graduate students and young researchers interested in stochastic differential equations and the probabilistic approach to stochastic control, as well as mean field games and the control of McKean–Vlasov dynamics. The theory is illustrated by application to several areas, including application to models of systemic risk, macroeconomic growth, flocking/schooling, crowd behavior, and predatory trading. Based on the author's lecture notes, this is the first title in the SIAM Series on Financial Mathematics.

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Sobre el libro

Nombre y apellidos Lectures on BSDEs, Stochastic Control, and Stochastic Differential Games with Financial Applications
Autor René Carmona
Idioma Inglés
Encuadernación Libro - Tapa blanda
Fecha de publicación 2016
Número de páginas 274
EAN 9781611974232
ISBN 1611974232
Código Libristo 02983204
Editores Society for Industrial & Applied Mathematics,U.S.
Peso 606
Dimensiones 259 x 181 x 19

Categorías

Matemáticas y ciencias > Matemáticas > Matemáticas aplicadas > Estocástica
Matemáticas y ciencias > Matemáticas > Probabilidad y estadística
Matemáticas y ciencias > Matemáticas > Optimización
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