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Modeling Multi-period Corporate Defaults

Macro, Contagion and Frailty Effects in Default Clustering

Idioma InglésInglés
Libro Tapa blanda
Libro Modeling Multi-period Corporate Defaults Tuohua Wu
Código Libristo: 12627046
Editores Scholars' Press, marzo 2013
This book explores various channels for default clustering. The probability of extreme default loss... Descripción completa
? points 118 b
48.29 €
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This book explores various channels for default clustering. The probability of extreme default losses in U.S. corporate portfolio is much greater than that estimated from model containing only observed macroeconomic variables. The additional sources of default clustering are provided by direct contagion and latent frailty factor. I build a top-down proportional hazard rate model with self-exciting specification. I develop efficient method of moment for parameter estimation and goodness-of-fit tests for the default counting process. My estimates are based on U.S. public firms between 1970 and 2008. I find strong evidence that contagion and frailty are equally important in capturing large portfolio losses. My empirical findings can be used by banks and credit portfolio managers for economic capital calculations and dynamic risk management.

Actriz & Políglota
EWA KASP para
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Ewa Kasp
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Sobre el libro

Nombre y apellidos Modeling Multi-period Corporate Defaults
Autor Tuohua Wu
Idioma Inglés
Encuadernación Libro - Tapa blanda
Fecha de publicación 2013
Número de páginas 104
EAN 9783639512274
ISBN 3639512278
Código Libristo 12627046
Editores Scholars' Press
Peso 163
Dimensiones 152 x 229 x 6

Categorías

Economía, finanzas, empresa y gestión > Empresa y gestión
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