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Nonlinear Econometric Modeling in Time Series

Name: Nonlinear Econometric Modeling in Time Series
Brand: Cambridge University Press
SKU: 02018832
Price: 71.09 EUR
Availability: InStock
Author: William A. BarnettDavid F. HendrySvend HyllebergTimo Teräsvirta
ISBN: 9780521028684

Proceedings of the Eleventh International Symposium in Economic Theory

William A. BarnettDavid F. HendrySvend HyllebergTimo Teräsvirta

Idioma

Inglés

Libro Tapa blanda

Código Libristo: 02018832

Editores Cambridge University Press, noviembre 2006

Nonlinear Econometric Modeling in Time Series presents the more recent literature on nonlinear time... Descripción completa

Código Libristo: 02018832

174 b

71.09 €

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Nonlinear Econometric Modeling in Time Series presents the more recent literature on nonlinear time series. Specific topics covered with respect to nonlinearity include cointegration tests, risk-related asymmetries, structural breaks and outliers, Bayesian analysis with a threshold, consistency and asymptotic normality, asymptotic inference and error-correction models. With a world-class panel of contributors, this volume addresses topics with major applications for fields such as foreign-exchange markets and interest rate analysis. Eleventh in this series of international symposia, this volume is also part of the European Conference Series in Quantitative Economics and Econometrics (EC)2.