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Nonlinear Programming Techniques for Equilibria

Idioma InglésInglés
Libro Tapa dura
Libro Nonlinear Programming Techniques for Equilibria Giancarlo Bigi
Código Libristo: 20085610
Editores Springer Nature Switzerland AG, octubre 2018
This book considers a range of problems in operations research, which are formulated through various... Descripción completa
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This book considers a range of problems in operations research, which are formulated through various mathematical models such as complementarity, variational inequalities, multiobjective optimization, fixed point problems, noncooperative games and inverse optimization. Moreover, the book subsumes all these models under a common structure that allows them to be formulated in a unique format: the Ky Fan inequality. It subsequently focuses on this unifying equilibrium format, providing a comprehensive overview of the main theoretical results and solution algorithms, together with a wealth of applications and numerical examples. Particular emphasis is placed on the role of nonlinear optimization techniques - e.g. convex optimization, nonsmooth calculus, proximal point and descent algorithms - as valuable tools for analyzing and solving Ky Fan inequalities.

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Sobre el libro

Nombre y apellidos Nonlinear Programming Techniques for Equilibria
Autor Giancarlo Bigi, Marco Castellani, Massimo Pappalardo, Mauro Passacantando
Idioma Inglés
Encuadernación Libro - Tapa dura
Fecha de publicación 2018
Número de páginas 120
EAN 9783030002046
ISBN 3030002047
Código Libristo 20085610
Editores Springer Nature Switzerland AG
Peso 366
Dimensiones 155 x 235 x 10

Categorías

Matemáticas y ciencias > Matemáticas > Optimización > Teoría del juego
Economía, finanzas, empresa y gestión > Economía > Teoría y filosofía económicas
Economía, finanzas, empresa y gestión > Empresa y gestión > Investigación operativa
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