Envío gratis a partir de 69,99 euros.

«Comprobar estado del pedido»

Entre a formar parte de una comunidad de amantes de los libros del mundo entero y acceda a un sinfín de ventajas. Crear una cuenta gratis

Envío gratuito con Zásilkovna para compras superiores a 59.99 €

Mensajería SEUR 4.99 € Mensajería GLS 7.99 € Mensajería Correos 5.49 € Mensajería DHL 5.49 € Punto SEUR 3.99 €

Contacto

Cómo comprar

Ayuda

Mi cuenta

▸ Vacío :-(

Envío gratis a partir de 69,99 euros.

Sampling Nested Archimedean Copulas

Name: Sampling Nested Archimedean Copulas
Brand: Sudwestdeutscher Verlag Fur Hochschulschriften AG
SKU: 06961799
Price: 78.59 EUR
Availability: InStock
Author: Jan Marius Hofert
ISBN: 9783838116563

with Applications to CDO Pricing

Jan Marius Hofert

Idioma

Inglés

Libro Tapa blanda

Código Libristo: 06961799

Editores Sudwestdeutscher Verlag Fur Hochschulschriften AG, junio 2010

Copulas are distribution functions with standard uniform univariate margins. A famous class of copul... Descripción completa

Código Libristo: 06961799

192 b

78.59 €

Almacenamiento externo Envío en 5-8 días

Política de devolución de 30 días

Clientes que también han comprado

VICK ET VICKY T.18 - LE GUIDE OU LE SECRET DE LEONARD DE VINCI BERTIN

Tapa blanda

16.09 €

Gramatyka języka japońskiego wyd. 2 Opracowanie zbiorowe

Tapa blanda

11.19 €

Especies animales amenazadas de la India: Vol. VII Joice Tom Job

Tapa blanda

50.19 €

Borges, la expectativa y el asombro IWASAKI CAUTI

Tapa dura

62.09 €

La Contratación Laboral en la reforma de 2021. Análisis del RDL 32/2021, de 28 de diciembre MERCEDES LOPEZ BALAGUER

Tapa blanda

24.99 €

Camino Portugués Pilarz Szymon

Tapa blanda

11.89 €

Histoire du Canada depuis sa decouverte jusqu'a nos jours. Tome I F.-X. (François-Xavier) Garneau

Tapa dura

24.69 €

Nutricao Saudavel Em portugues/ Healthy Nutrition In Portuguese Mason Charlie Mason

Tapa blanda

15.39 €

Esposizione Storica E Topografica Del Foro Romano E Sue Adiacenze (1845) Luigi Canina

Tapa blanda

35.09 €

Izrael Inspirator Podróżniczy Mints Karolina

Tapa blanda

8.79 €

Aptitud Clinica del Medico Familiar Ariadna Moreno Segura

Tapa blanda

26.69 €

Die Bedeutung von Hochschulen für das regionale Gründungsgeschehen Stefan Köhler

Tapa blanda

52.99 €

Primer dlq podrazhaniq Sergey Lyapunov

Tapa blanda

54.09 €

Reytingovaya otsenka v sisteme zdravookhraneniya Serik Ibraev

Tapa blanda

45.29 €

Copulas are distribution functions with standard uniform univariate margins. A famous class of copulas consists of Archimedean copulas, which are constructed by a one-dimensional function called the generator of the Archimedean copula. In large-dimensional applications the symmetry of Archimedean copulas is often considered to be a drawback. By nesting Archimedean copulas at different levels, one obtains the more general and flexible class of nested Archimedean copulas. The present work explores these copulas. In particular, efficient sampling algorithms, especially suited for large dimensions, are presented. From the practitioner's point of view, fast sampling algorithms are required for large-scale simulation studies. Efficiently sampling nested Archimedean copulas requires sampling from certain distributions which are related to the generators of the Archimedean copulas involved via Laplace-Stieltjes transforms. The work at hand presents efficient strategies for sampling these distributions. As an application, a pricing model for collateralized debt obligations is developed which precisely captures the given hierarchical structure of such a credit-risky portfolio.