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Variations in Risk Aversion

Assessing the time dependency of risk aversion recovered from option prices

Idioma InglésInglés
Libro Tapa blanda
Libro Variations in Risk Aversion Moshe Omer
Código Libristo: 06828509
Editores VDM Verlag, octubre 2009
In this paper recent techniques for recovering information implied by options market prices and real... Descripción completa
? points 130 b
52.99 €
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In this paper recent techniques for recovering information implied by options market prices and realized returns are applied empirically to measure the risk aversion of investors in the Israeli stock market. We determine nonparametric volatility smile, densities and risk aversion functions from a ten years sample of daily option and stock market prices. Moreover, we construct a time series of the absolute risk aversion, and study its variation over time. We report decreasing and generally positive risk aversion function, which varies substantially over time and is negatively correlated with the ATM implied volatility.

Actriz & Políglota
EWA KASP para
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Ewa Kasp
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Sobre el libro

Nombre y apellidos Variations in Risk Aversion
Autor Moshe Omer
Idioma Inglés
Encuadernación Libro - Tapa blanda
Fecha de publicación 2009
Número de páginas 52
EAN 9783639205343
ISBN 3639205340
Código Libristo 06828509
Editores VDM Verlag
Peso 91
Dimensiones 152 x 229 x 3

Categorías

Economía, finanzas, empresa y gestión > Economía
Economía, finanzas, empresa y gestión > Empresa y gestión
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